성공적인 퀀트전략을 운용하는 방법은, 얼마나 전략을 일관성있게 유지할 수 있느냐의 여부이다.
전략을 일관성있게 유지하기 위해서는극한의 변동성에도 평정심을 유지할 수 있어야 하는데, 이를 위해서는 변동성을 줄이는 방법이 필요하다.
리스크를 줄이고 성과를 올리기 위해서는 다수의 전략을 동시에 운용하면서리밸런싱을 하는 방법을 고려해 볼 수 있다.
개별전략들이 성과가 부진할 때, 상관계수가 반대인 팩터들을 동시에 운용하면서 리밸런싱한다면,변동성을 크게 줄일 수 있다.
리밸런싱은 어떤 방식으로 하는가?
몇 가지 고려해볼만한 접근 방법이 있다.
1. **정기적 리밸런싱**:
정기적으로 (예: 매년, 매 분기) 포트폴리오를 리밸런싱합니다.
이는 초기 비율을 유지하고 변동성을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
2. **변동성 기반 리밸런싱**:
리밸런싱을 할 때 변동성을 고려합니다.
예를 들어, 자산 클래스 간 변동성이 크게 다를 경우
해당 자산 클래스를 더 자주 리밸런싱할 수 있습니다.
3. **목표 비율 범위 설정**:
포트폴리오의 목표 비율을 범위로 설정하고,
해당 범위를 벗어나면 리밸런싱을 수행합니다.
이는 너무 자주 리밸런싱하지 않으면서도 목표 비율을 유지하는 데 도움이 됩니다.
4. **자동 리밸런싱 기능 활용**:
일부 투자 플랫폼이나 로보어드바이저는 자동 리밸런싱 기능을 제공합니다.
이를 활용하면 편리하게 리밸런싱할 수 있습니다.
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